Mariola Piłatowska Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego (1929-2009) Stanisława Bartosiewicz Dydaktyczny aspekt interpretacji wyników wskaźnikowej analizy działalności jednostek gospodarczych Paweł Miłobędzki Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej Magdalena Osińska Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz Mariola Piłatowska Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike'a Elżbieta Szulc Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych Joanna Bruzda Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl Piotr Fiszeder, Michał Polasik Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim Anna Pajor Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV Barbara Dańska-Borsiak Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa Sylwester Bejger Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży Iwona Muller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej Jacek Kwiatkowski Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona Witold Orzeszko Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight Marek Szajt Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej panstw OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych Dorota Górecka, Dominik Śliwicki Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej Marcin Bartkowiak Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów Milda Maria Burzała Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi Tomasz Chruściński Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH Ewa Czapla Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i strefie EURO Marcin Fałdziński Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym Jarosław Krajewski Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce Anna Michałek Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora Blanka Michałek Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu Piotr Płuciennik Prognozowanie procesów finansowych za pomoc… modeli dyfuzji Dominik Śliwicki Jądrowe estymatory wariancji warunkowej Justyna Wróblewska Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC Michał Kuklński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny